خيارات التداول ثيتا

كسر أسفل Theta. Theta هو الرسالة الثامنة في الأبجدية اليونانية وهو جزء من مجموعة من التدابير المعروفة باسم الإغريق تدابير أخرى تشمل دلتا غاما وفيغا التي تستخدم في خيارات التسعير قياس ثيتا يحدد الخطر الذي يفرضه الوقت على الخيارات حيث أن الخيارات لا يمكن ممارستها إلا لفترة معينة من الزمن الوقت له أهمية بالنسبة للمتداولين الخيار على مستوى المفاهيمي أكثر من عملية واحدة، لذلك لا يتم استخدام ثيتا في كثير من الأحيان من قبل التجار في صياغة قيمة الخيار. الخلافات بين ثيتا وغيرهم من اليونانيين. الإغريق يقيس حساسية أسعار الخيارات فيما يتعلق بمتغيرات كل منها الدلتا من خيار يشير إلى حساسية سعر الخيار s فيما يتعلق بتغيير 1 في الأمن الكامن ويشير غاما من خيار حساسية الخيار د دلتا فيما يتعلق بتغيير واحد في الأمن الأساسي يشير فيغا إلى كيفية تغيير السعر من الناحية النظرية لكل خطوة مئوية واحدة تتحرك في فوليلي ضمنية ty. Theta للخيار المشترين مقابل الخيار الكتاب. إذا كان كل شيء آخر على قدم المساواة، والتفسخ الوقت يسبب خيارا لانقاص قيمتها لأنها تقترب من تاريخ انتهاء صلاحيتها ولذلك، ثيتا هي واحدة من اليونانيين الرئيسيين أن المشترين الخيار يجب أن تقلق منذ الوقت هو العمل ضد حاملي الخيار الطويل على العكس من ذلك، الاضمحلال الوقت مواتية للمستثمر الذي يكتب الخيارات الخيار الكتاب الاستفادة من الوقت الاضمحلال لأن الخيارات التي تم كتابتها تصبح أقل قيمة كما الوقت لنهائيات النهج ونتيجة لذلك، فمن أرخص للكتاب الخيار لشراء مرة أخرى على سبيل المثال، افترض أن مستثمرا يشتري خيار المكالمة بسعر إضراب قدره 1،150 عند تداول السهم الأساسي عند 1،125 بسعر 5 الخيار لديه خمسة أيام حتى انتهاء الصلاحية، و ثيتا هو 1 من الناحية النظرية، قيمة الخيار قطرات 1 في اليوم الواحد حتى تصل إلى تاريخ انتهاء الصلاحية ولذلك، يفقد الخيار ما يقرب من 20 من قيمته إذا بقي كل شيء مساويا هذا هو أون مواتية لحامل الخيار نفترض أن يبقى الخيار في 1،125 واثنين من أيام مرت لذلك، والخيار يستحق 3.Information على خيارات Theta. Options ثيتا هي واحدة من الخيارات الهامة الإغريق التي يمكن استخدامها لمساعدتك على التنبؤ كيف أسعار تغيير الخيارات فيما يتعلق بعوامل مختلفة قيمة ثيتا هي اليونانية التي تشير إلى كيف يتغير سعر الخيار مع اقتراب تاريخ انتهاء الصلاحية وأقرب. القيمة الخارجية لعقد الخيارات سوف تتضاءل مع مرور الوقت مع انتهاء تاريخ انتهاء هذا العقد ، وذلك بسبب آثار تسوس الوقت، و ثيتا هو في الأساس القياس المقدر للمعدل الذي يحدث هذا من الناحية النظرية، قيمة ثيتا سوف اقول لكم كم سعر الخيار سوف ينخفض ​​على أساس يومي في هذه الصفحة نحن نقدم تفاصيل على خصائص هذا اليونانية وشرح كيف يمكنك استخدامه. القرص المحتويات روابط سريعة. أوصت خيارات Brokers. Read مراجعة زيارة Broker. Read استعراض زيارة Broker. Read مراجعة زيارة كسر r. Read ريفيو زيارة زيارة وسيط. الاستعراض زيارة وسيط. الخصائص من ثيتا. ثيتا قيمة خيار يظهر أساسا مبلغ الدولار الذي سعر سوف يسقط كل يوم، على افتراض أن جميع العوامل الأخرى لا تزال متساوية خيار مع ثيتا قيمة 01 على سبيل المثال سوف تفقد 01 من سعرها كل يوم بسبب انحلال الوقت واحد مع قيمة ثيتا من 005 سوف تفقد نصف سنت من سعرها كل يوم. السيارات ويضع كلاهما قيم ثيتا السلبية، لأنها على حد سواء تفقد القيمة الخارجية مع مرور الوقت بسبب تسوس الوقت ومن الجدير بالذكر، على الرغم من أنه إذا كنت أكتب خيارات لاتخاذ موقف قصير عليها، ثم ثيتا سوف تعمل لصالحك عندما كنت تملك عقود الخيارات، والتضمحل الوقت له تأثير سلبي على قيمة العقود التي تمتلكها، ولكن عندما كنت قصيرة على خيارات تأثير تسوس الوقت هو تأثير إيجابي. هناك عاملان رئيسيان يؤثران على قيمة ثيتا المال والنهاية من الوقت حتى انتهاء قيمة ذي ثيتا وعادة ما تكون في وهو أعلى بوين t عندما يكون الخيار في المال، أو قريبة جدا من المال كما يتحرك الأمن الأساسي بعيدا عن سعر الإضراب، وهذا يعني أن الخيار هو الذهاب الى المال أو من المال، فإن قيمة ثيتا يحصل أقل. عمق في فإن خيار المال سيكون أقل قيمة خارجية ليتناقص، لأن السعر سوف يتكون من قيمة جوهرية في الغالب، وبالتالي فإن معدل الاضمحلال يميل إلى أن يكون أبطأ وهناك عميق من خيار المال سيكون أيضا أقل قيمة خارجية، ولكن لسبب مختلف وعلاوة على ذلك من المال هو، وأقل فرصة هناك منه الانتهاء من المال. طول الفترة الزمنية حتى انتهاء الصلاحية يؤثر أيضا على قيمة ثيتا، حيث أن تأثير تسوس الوقت يزيد عادة كخيار يحصل أقرب إلى انتهاء قيمة ثيتا وعادة ما تحصل على أعلى وقت أقل هناك حتى انتهاء الصلاحية، على الرغم من أن استثناء لهذا هو عميق للخروج من الخيارات المالية. على النحو المذكور أعلاه، وعميقة من خيارات المال وعادة ما يكون القليل جدا من القيمة الخارجية، وبحلول انتهاء الوقت يحصل ج تفقد هناك ق مثل هذا المبلغ الصغير اليسار إلى الاضمحلال أن قيمة ثيتا ربما تحصل على أقل وأقل انها أيضا الجدير بالذكر أن قيمة ثيتا من خيار عادة ما تكون في نسبة مباشرة إلى قيمة غاما من هذا الخيار. تحسين ثيتا للاستخدام. ثيتا أهمية خاصة للتجار عندما يستخدمون استراتيجيات التداول لسوق محايدة، لأن تلك الاستراتيجيات وعادة ما تستخدم على وجه التحديد لتحقيق الربح من آثار تسوس الوقت. عندما تستخدم هذه الأنواع من الاستراتيجيات، فمن الضروري أن ثيتا عموما قيمة الموقف الخاص بك هو في القيمة المناسبة بحيث يمكنك الاستفادة من القيمة الخارجية المتناقصة إذا موقفك سوف تتأثر سلبا من خلال تسوس الوقت، فإنك سوف تعتمد على التحركات الاتجاه في الأمن الكامنة من أجل تحقيق الربح مما يعيق استراتيجيات نقطة استخدام تلك الاستراتيجيات في المقام الأول. المتداولين الذين يستخدمون استراتيجيات للاستفادة من التحركات الاتجاهية الهامة في الأوراق المالية الأساسية، و o r تخطط لعقد مواقف على طول الطريق حتى لانتهاء الصلاحية، لا داعي للقلق كثيرا حول ثيتا فقدان القيمة الخارجية في هذه الصفقات هو في المقام الأول على حساب مباشر لجعل التجارة، وينبغي أن يقابلها الأرباح التي تحققت من ذات الصلة اتجاهي التحركات. ديلتا هو أكثر أهمية بكثير في هذه الحالات، على الرغم من بطبيعة الحال، هناك شيء لا تضيع من خلال التحقق من القيم ثيتا المعنية واكتساب فكرة عن ما هي آثار تسوس الوقت من المرجح أن تكون. ثابتة جدا ذات الصلة للتجار عندما يدخلون مواقع حيث يتوقعون حركات اتجاهية صغيرة في الأوراق المالية الأساسية خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا من أجل تحقيق الربح من دخول هذه المواقف، فإن الكسب في القيمة الجوهرية يجب أن يكون أكبر من فقدان أي قيمة خارجية. إيديالي ، إذا كنت تكهنات على الحركات الصغيرة التي تريد أن تكون خيارات التداول التي لديها انخفاض قيم ثيتا بحيث تأثير تسوس الوقت لا يمسح أي الأرباح التي تقوم بها من تلك حركات صغيرة هذا هو السبب في فهم هذه القيمة وما يعنيه هو مهم جدا. الافتتاح اليوناني ثيتا المخاطر والمكافأة. الوقت قيمة الاضمحلال ما يسمى القاتل الصامت للمشترين الخيار، يمكن مسح ابتسامة على وجه أي تاجر محدد مرة واحدة تصبح طبيعتها الغدرا يشعر تماما المشترين، بحكم تعريفها، لديها مخاطر محدودة فقط في استراتيجياتها جنبا إلى جنب مع إمكانات مكاسب غير محدودة في حين أن هذا قد تبدو جيدة على الورق، في الممارسة فإنه غالبا ما اتضح أن يكون الموت من خلال خفضات ألف. وبعبارة أخرى ، صحيح أنك يمكن أن تفقد فقط ما تدفعه لخيار ومن الصحيح أيضا أنه ليس هناك حد لعدد المرات التي يمكن أن تخسر وكما أي لاعب اليانصيب يعرف جيدا، القليل من المال تنفق كل أسبوع يمكن أن تضيف ما يصل بعد عام أو العمر من عدم ضرب الفوز بالجائزة الكبرى للمشترين الخيار، وبالتالي، فإن الألم من تآكل ببطء رأس المال التداول الخاص بك يحمي التجربة. الآن، أن نكون منصفين، والبائعين من المرجح أن تواجه الكثير من انتصارات صغيرة، في حين الحصول على هدوء إلى شعور كاذب للنجاح ، فقط لإيجاد فجأة أرباحها وربما أسوأ طمس في خطوة واحدة قبيحة ضدهم. تعود إلى تسوس قيمة الوقت كمتغير خطر، ويقاس في شكل معدل غير ثابت من الاضمحلال، والمعروفة باسم ثيتا ثيتا القيم هي دائما سلبية للخيارات الطويلة لأن الخيارات تفقد دائما قيمة الوقت مع كل علامة على مدار الساعة حتى يتم التوصل إلى انتهاء الصلاحية في الواقع، بل هو حقيقة من الحياة أن جميع الخيارات الطويلة، بغض النظر عن ما يضرب أو ما الأسواق، وسوف يكون دائما قيمة صفر الوقت عند انتهاء صلاحية ثيتا سوف تمحى كل قيمة الوقت المعروف أيضا باسم القيمة الخارجية ترك الخيار مع أي قيمة أو درجة معينة من القيمة الجوهرية قيمة الجوهرية سوف تمثل إلى أي مدى انتهت صلاحية الخيار في المال لمزيد من التفاصيل، انظر أهمية قيمة الوقت. الشكل 7 قيم عب قيم ثيتا القيم التي تم التقاطها في 29 ديسمبر 2007 مع عب في 110 09.Source أوبتيونفو 5 برامج تحليل الخيارات. كما يمكنك أن ترى من نظرة على الشكل 7، معدل الانحطاط ينخفض ​​في كونتر أبعد أشهر العمل الأصفر يسلط الضوء على المكالمات التي هي في المال والبنفسجي في المال يضع على المكالمات 110 يناير، على سبيل المثال، لديها قيمة ثيتا من -7 58، وهذا يعني أن هذا الخيار يفقد 7 58 في قيمة الوقت لكل يوم هذا المعدل من الاضمحلال ينخفض ​​لكل شهر الظهر 110 استدعاء مع ثيتا من -2 57 إذا كنا نفكر في قيمة الوقت على هذه المكالمات 110 كما لو أنها تمثل خيار واحد فقط يوليو، من الواضح أن معدل فقدان قيمة الوقت سوف يتسارع كما مكالمة يوليو يحصل على أقرب إلى انتهاء أي معدل التسوس هو أسرع بكثير على الخيار بالقرب من انتهاء الصلاحية من مع الكثير من الوقت المتبقي على ذلك ومع ذلك، فإن مقدار قسط الوقت على الأشهر الخلفية أكبر. لذلك، إذا رغبة التاجر أقل خطر قسط الوقت ويتم اختيار خيار الشهر الخلفي، والمقايضة هو أن أكثر قسط في خطر من دلتا وخطر فيغا وبعبارة أخرى، يمكنك إبطاء معدل الاضمحلال عن طريق اختيار عقد الخيارات مع مزيد من الوقت على ذلك ، ولكن يمكنك إضافة المزيد من المخاطر في الصرف بسبب ارتفاع بريك ه تخضع لمزيد من الخسارة من حركة السعر في اتجاه خاطئ ومن تغير سلبي في التقلب الضمني منذ ارتفاع قسط يرتبط ارتفاع مخاطر فيغا في الجزء الثامن من هذا البرنامج التعليمي أكثر عن التفاعل بين اليونانيين وتناقش وتحليلها. الاستراتيجيات الخيارات المشتركة لديها علامات ثيتا موقف التي هي سهلة لتصنيف، حيث أن بيع أو صافي استراتيجية بيع سيكون دائما موقف إيجابي ثيتا في حين أن شراء أو صافي استراتيجية شراء سيكون دائما موقف سلبي ثيتا كما هو مبين في الشكل 8.